Analyse empirique de l’indice BLOM : efficience et volatilité (2004–2005)
Cette section analyse l’indice BLOM sur 2004–2005 : stationnarité en différence première (ADF/PP), non-normalité (Jarque-Bera), hétéroscédasticité (ARCH/White) et absence de corrélation sérielle (Box-Pierce, DW, BG). Le test BDS confirme l’indépendance des rendements, soutenant l’efficience informationnelle au sens faible, avec volatilité conditionnelle modélisable par ARCH. Section 2 : Analyse empirique de l’indice BLOM Nous étudions précisément […]
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