La mesure de la concurrence: application aux banques tunisiennes

Chapitre N°3 : La relation entre Concurrence et Efficience : application aux banques commerciales tunisiennes

Introduction :

Après avoir présenté la relation entre la concurrence et l’efficience dans les pays industrialisés dans le chapitre précédant, nous tenterons dans ce chapitre de déterminer la relation entre la concurrence et l’efficience dans les banques commerciales tunisiennes.

En premier lieu, ce chapitre focalise sur la mesure de la concurrence dans le secteur bancaire tunisien par des ratios de concentrations telles que l’indice Herfindahl (I. H. H) et l’indice CR3.

En deuxième lieu, on s’intéresse à l’estimation de l’efficience coût des banques commerciales tunisiennes par la méthode SFA, en utilisant à la fois la fonction cout Cobb-Douglas et la fonction Trans logarithmique).

En troisième

Le modèle de Laurent Weill en 2006, la concurrence bancaire

Section 4 : Le modèle de Laurent Weill en 2006

La concurrence bancaire est attendue fournir le bien-être des gains en réduisant des locations du monopole et le coût des inefficiences. Favoriser la réduction de taux de l’emprunt et alors l’investissement.

Ces gains attendus sont une question majeure pour les pays de la transition dans lesquels le crédit de la banque représente la plus grande source de financement externe pour les entreprises.

Avec l’usage des données trimestrielles exhaustives pour les banques Tchèques, Laurent Weill vise à fournir l’évidence sur les effets de la concurrence bancaire dans la République Tchèque.

En premier lieu, nous mesurons le niveau et l’évolution de la concurrence bancaire entre 1994 et 2005. La compétition est

Le modèle de Laurent Weill en 2003 : la mesure de l’efficience

Section 3 : Le modèle de Laurent Weill en 2003 (*)

Le travail de Laurent Weill (2003) a étudié la relation entre la concurrence et l’efficience dans les banques sur un échantillon de douze pays européens durant la période 1994-1999.

La concurrence est mesurée par la statistique-H du Rosse-Panzar, alors que l’efficience est estimée selon l’approche frontière stochastique. Le résultat trouvé entre concurrence et efficience est négatif.

(*) Laurent Weill (2003): ‘‘on the relationships between competition and efficiency in the E. U banking sectors’’ Kredit und Kapital, 37,3, pp 329-352, 2004.

3. 1-La méthodologie :

Cette étude se concentre dans un premier temps sur l’estimation de l’efficience et de la concurrence, dans un second temps sur la

Le modèle de Joaquin Maudos, l’efficience dans les firmes bancaires

Section 2 : Le modèle de Joaquin Maudos, José. M Pastor et Francisco (2002)♣

L’étude de J. Maudos et al (2002) a analysé l’importance de la spécialisation productive dans l’explication des différences en efficience entre les firmes bancaires. Prenant comme référence le secteur bancaire espagnol. Durant la période 1985-1996.

L’étude a montré que si les mesures des efficiences coût sont corrigées par l’effet de spécialisation à travers l’estimation de frontière séparée pour quatre groupes différents de concurrents. L’efficience des firmes bancaires s’améliore.

Ils ont montré aussi que la forte concurrence observée pendant la période 1985-1996 a joué un rôle très important dans l’amélioration de l’efficience.

♣Joaquin Maudos et al (2002): ‘‘ Competition and efficiency in the Spanish banking sector

Le modèle de Laurent Weill 1998 : l’équilibre et la structure

Chapitre N°2 : La relation entre la concurrence et l’efficience bancaire

Introduction :

Durant les années quatre vingt, beaucoup d’efforts ont été faits en faveur de l’implantation d’un marché bancaire unique dans l’union européenne. Ces efforts sont motivés par le degré élevé de la concurrence bancaire dans l’union européenne.

En effet, par le degré élevé de concurrence des marchés bancaires, on s’attendait à obtenir des gains sociaux par la réduction des prix mais aussi à travers l’impact de la réduction des taux des prêts favorisant l’investissement.

Ces derniers gains viennent en fait de deux canaux de transmission : d’une part, un degré élevé de concurrence peut entraîner un pouvoir de monopole faible pour les banques et par conséquent

L’efficience de la banque : les trois approches paramétriques

4. 1. 2- Les approches paramétriques :

Il existe trois principales approches paramétriques : la frontière stochastique « Stochastic Frontier Approach » (SFA), l’approche de distribution libre « Distribution Free Approach » (DFA) et la frontière épaisse « Thick Frontier Approach » (TFA).

• L’approche SFA :

Pour dépasser l’insuffisance des premières frontières dite déterministes, Aigner, Lovell et Schmidt (1977), Battèse et Corra (1977), Moeusen et Van den Broeck (1977)♦ont simultanément développé des méthodes de frontières stochastiques (SFA).

Ces modèles paramétriques incluent un terme d’efficience positif (comme les approches déterministes), mais permettent aussi de considérer ce qui révèle de l’erreur dans l’observation ou dans la mesure de l’output.

♣ Tulkens. H. (1993): « On FDH Efficiency Analysis: Some Methodological Issues and

Le concept d’efficience et les méthodes d’estimation

Section 3 : Les concepts d’efficience :

3. 1-Définition:

Le débat sur la mesure de l’efficience d’une entreprise dans l’économie moderne débute avec Debreu (1951) et Koopmans (1951).

Ce dernier juge qu’une entreprise est techniquement efficace si elle se situe sur la frontière de son ensemble de production ; en d’autres termes, un producteur est techniquement efficace si l’augmentation de la production d’un output quelconque nécessite la réduction de la production d’au moins un autre output ou l’utilisation d’une plus grande quantité d’au moins un input et, symétriquement, si une réduction de la quantité utilisée de n’importe quel input impose une plus grande utilisation d’un input substituable ou la réduction d’au moins un output.

Le concept d’efficience est un thème ambigu qui

La concurrence bancaire : mesure structurelle et non structurelle

Section 2 : Mesure de la concurrence bancaire :

Il existe différentes méthodes de mesure de la concurrence, on peut distinguer deux principales classes : approches structurelles et approche non structurelles.

Les approches structurelles décrivent la structure de marché avec le rôle central des ratios de concentration dans l’industrie.

Les exemples de ce type d’approches sont :

• L’approche « structure-comportement-performance » (SCP).
• La théorie de la structure efficiente.
• Un nombre d’approches formelles qui ont des racines dans la théorie de l’organisation industrielle.

2. 1-Mesure structurelle de la concurrence :

Les approches structurelles peuvent être divisées en deux approches : les approches formelles et les approches non formelles.

2. 1. 1 Les approches formelles:

On distingue deux approches formelles qui étudient

La concurrence et l’efficience bancaire – Concept

Chapitre N°1 : La concurrence et l’efficience bancaire : Concept de base et instruments de mesure

Introduction :

Dans sa conception classique ; l’intermédiation financière met en relation des agents économiques à capacité de financement avec des agents à besoin de financement.

L’intervention de la banque comme une intermédiation financière a changé le processus du financement direct, en mettant directement en relation sur les marchés de capitaux l’ensemble des agents économiques.

En effet, une économie d’endettement est caractérisée par un recours excessif à l’intermédiation financière de la banque, qui d’abord va assurer un transfert de l’épargne entre préteurs et emprunteurs. Ensuite la transformation des échéances et des risques pour assurer la liquidité à l’économie.

Enfin, la réalisation des marges bénéficiaires importantes malgré