Implémentation de l'approche standard Bâle II

  1. Gestion du risque de crédit au Crédit Agricole
  2. Le crédit bancaire : Définition du crédit bancaire
  3. types de crédit bancaire et cycle de vie du crédit bancaire
  4. Le risque bancaire: Définition et typologie des risques
  5. Problématique du risque crédit
  6. L'étude de la demande de crédit : l’analyse de l'emprunteur
  7. Identification des besoins de financement et analyse de crédit
  8. Prise de décision d'octroi du crédit : Examen et garanties
  9. Gestion et suivi des remboursements des crédits octroyés
  10. Les systèmes experts : Décision l'octroi de crédit
  11. Modèles de scoring : Construction du système de scoring
  12. La cotation et le système de rating des entreprises
  13. L'objet du modèle de risque crédit
  14. Construction et Paramètres du modèle de risque de crédit
  15. Typologie des modèles internes de gestion de risque crédit 
  16. Les outils de transfert de risque de crédit en nom unique
  17. Le transfert de risque de crédit : les différents modèles
  18. Les instruments de transfert du risque de crédit du portefeuille
  19. Les accords Bâle II et la gestion du risque crédit
  20. Le système bancaire : caractéristiques et acteurs
  21. La gestion du risque dans le secteur bancaire
  22. Crédit Agricole du Maroc, stratégie et structures du CAM
  23. Portefeuille crédit : la structure du portefeuille de crédit
  24. Structures, processus de gestion du crédit et système de décision
  25. Approche de gestion du risque (clientèle des agricultures)
  26. Les limites du système de gestion du risque actuel
  27. Nouvelle politique de gestion de risque crédit
  28. Mise à niveau des ressources du système risque
  29. Modernisation des outils de gestion du risque
  30. Audit des engagements, garanties : Gestion du risque crédit
  31. Implémentation de l'approche standard Bâle II

IV- Implémentation de l’approche standard « Bale II » :
Pour la transposition de Bâle II, Bank Al –Maghrib a adopté une démarche pragmatique et progressive qui tient compte de la structure du système bancaire et répond le mieux possible à ses besoins. Ce grand projet qui est actuellement en stade d’implémentation, incite le CAM, à l’instar des autres banques, à adopter les meilleurs pratiques en matière de gestion globale des risques (marché, crédit, opérationnel). Les actions à entreprendre se présentent comme suit :
Définir les besoins en matière de système d’information suite aux études d’impact conduite par Bank Al Maghreb, ces besoins correstpondent à :
*L’enrichissement des rubriques relatives à l’identification de la clientèle
*L’enrichissement du système comptable par les attributs réglementaires
*Le développement des états de reporting BAM.
*La construction des bases de données (historique) crédit.
-Mettre à jour et enrichir les bases de données pour servir dans la construction des modèles internes, il s’agit de :

  • clôturer les comptes gelés
  • Renseigner la fiche client
  • Suivre l’opération d’assainissement et d’enrissement

-Construire les modèles internes de risque selon une démarche progressive en opérant les tests y afférents.
-Asseoir les structures de gestion du risque et mettre à jour les procédures de travail nécessaires à leur fonctionnement (refonte des procédures) ;
-Mesurer l’impact de mise en place des dispositifs Bâle II.
A l’instar des autres banques internationales, nous proposons dans ce cadre le recours à des cabinet de conseil, spécialistes en la matière, pour accompagner la banque dans la mise en place de ce dispositif vu le niveau d’expertise élevé que suscite ce genre de projet.
Conclusion
La mise en place de ces mesures suscite un engagement particulier de la part du directoire. En effet la formation des structures appropriées, la qualification des ressources humaines nécessaires et la disponibilité du système d’information constituent le point de départ d’un « projet risque » avant l’élaboration d’un plan d’action dédié.
Par ailleurs, il est signaler que l’implémentation des mesures proposées doit s’effectuer selon une démarche pragmatique et progressive afin d’éviter les effets tunnels. Les mesures doivent être conduites en mode projet eu égard du caractère multidisciplinaire transverse de la gestion du risque.
Conclusion générale :
Le temps et la valeur, deux notions abstraites qui ont toujours dominées la réflexion financière. Leur conjugaison ressort un ensemble de problématiques fondamentales dont la principale est la gestion du risque.
crédit agricole du MarocLa revue de la littérature relative à la gestion du risque crédit nous a permis d’apprécier l’évolution des approches de ce sujet traditionnel de la banque en distinguant deux niveaux d’analyse : le niveau individuel de chaque crédit et le niveau du portefeuille crédit d’une banque. cette évolution, qui se nourrit en permanence des développements de l’innovation financière et des techniques statistiques, impose aux banques, aux systèmes financiers en générale, de nouveaux défis de qualification de leur appareil de gestion de risque afin de jouer leur rôle de transformation des actifs en toute sécurité.
Le volet pratique de ce rapport à été consacré à l’étude de l’expérience d’une banque marocaine, qu’est le crédit Agricole du Maroc, à travers la présentation des éléments de diagnostic du système de gestion du risque crédit et la proposition de leviers d’actions pour en assurer l’amélioration.A travers l’étude de ce modèle et sa comparaison avec les pratiques internationales, on a pu apprécier la distance entre les approches adoptées par le système bancaire marocain et celles utilisées au niveau des banques internationales. Nous pouvons dire que l’enjeu n’est pas le même pour les deux populations, au moins dans l’immédiat, puisque pour les premiers, il s’agit de construire le système et pour les seconds il œuvre dans le sens de perfectionnement du système déjà installé. L’objectif n’est pas le même, la démarche ne peut être la même ce qui explique l’échec de certaines banques marocaines dans la transposition des pratiques internationales.
Dans la théorie comme dans la pratique, la place de la gestion du risque crédit ne peut que s’élargir davantage. sur le plan conceptuel, un effort académique est à déployer dans le cadre de travaux de synthèse qui doivent être capitalises et consolidés avant de s’initier dans de nouvelles approches de conceptualisation. Sur le plan opérationnel, les gestionnaires de risque sont appelés à améliorer leurs pratiques en introduisant des approches modernes en la matière. Ceci suppose le rassemblement de trois énergies à savoir.
-La mise à niveau des systèmes d’information des banques
-La qualification des compétences en matières de gestion du risque
-La volonté politique de faire et de bien faire.
Tels sont les clés de réussite sur lesquels académiciens et professionnels doivent œuvrer ensemble pour répondre, d’une manière pragmatique, aux mutation économiques permanentes et à l’émergence du phénomène de la globalisation financière en particulier, le dispositif Bâle il n’en constitue que l’une des manifestations multiples.
Au crédit agricole du Maroc, comme dans toutes les banques marocaines, la phase de prise de conscience relative à ces enjeux est dépassée, le schéma global et la démarche de mise à niveau ont été arrêté par Banal Al Maghreb, encore faudrait il les mettre en actions dans les délais imparties..
Lire le mémoire complet ==> (Gestion du risque de crédit au Crédit Agricole)
Option : Economie et Gestion
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales

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