La première page du mémoire (avec le fichier pdf):
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Economie et Gestion

La gestion du risque dans le secteur bancaire

  1. Le crédit bancaire : définition, types et cycle de vie
  2. Le risque bancaire: Définition et typologie des risques
  3. Problématique du risque crédit
  4. La demande de crédit : étude de la demande en 3 phases
  5. La décision d’octroi du crédit et le suivi des remboursements
  6. Modèles de scoring : Construction du système de scoring
  7. La cotation et le système de rating des entreprises
  8. L’objet du modèle de risque crédit
  9. Construction et Paramètres du modèle de risque de crédit
  10. Typologie des modèles internes de gestion de risque crédit 
  11. Les outils de transfert de risque de crédit en nom unique
  12. Le transfert de risque de crédit : les différents modèles
  13. Les instruments de transfert du risque de crédit du portefeuille
  14. Les accords Bâle II et la gestion du risque crédit
  15. Le système bancaire : caractéristiques et acteurs
  16. La gestion du risque dans le secteur bancaire
  17. Crédit Agricole du Maroc, stratégie et structures du CAM
  18. Portefeuille crédit : la structure du portefeuille de crédit
  19. Structures, processus de gestion du crédit et système de décision
  20. Approche de gestion du risque (clientèle des agricultures)
  21. Les limites du système de gestion du risque actuel
  22. Nouvelle politique de gestion de risque crédit
  23. Mise à niveau des ressources du système risque
  24. Modernisation des outils de gestion du risque
  25. Audit des engagements, garanties : Gestion du risque crédit
  26. Implémentation de l’approche standard Bâle II

La gestion du risque dans le secteur bancaire

 Section II: La gestion du risque dans le secteur bancaire

I-Le portefeuille crédit des banques marocaines :

1-La structure par type de crédit [1]:

Type de crédit 2004 2005 2006[2]
Compte courants débiteurs 29629 34247 42199
Crédits de trésorerie 32653 38061 44299
Crédits à l’équipement 34753 45722 52192
Crédit à la consommation 9586 10259 12400
Crédit immobiliers 34935 43791 54771
Autres crédits 30399 31159 28528
Total créances sur la clientèle 171956 203239 234389

Durant les deux derniers années, l’encours global des crédits accordés à la clientèle par les banques commerciales à progressé de plus de 36% soit une progression annuelle de l’ordre de 18 % correspondant à un montant de 30.000 MDH.

le plan structure des crédits

Sur le plan structure des crédits, les crédits à moyen et long terme (crédit immobilier, crédit d’équipement) représentent 46% des crédits accordés à la clientèle par les banques commerciales et enregistrement un taux de progression supérieur à 50 %.

structure des crédits

2-La qualité des engagements [3]

Rubriques 2004 2005 2006[4]
Créances sur la clientèle 171956 203239 234389
Taux de couverture 72% 74% 74%

Par rapport à la qualité des crédits accordés à la clientèle par les banques commerciales, on observe une baisse continue du taux des créances En souffrances (CES) malgré l’augmentation des encours des crédits accordés.

L’économie et qui se traduit par un coefficient d’emplois des ressources qui dépasse difficilement les 70 % et induit une surliquidité sur le marché.

Notons enfin que toutes les banques se sont engagées dans un processus de mise en conformité avec les exigences de prudentiels locales et internationales

II-La réglementation prudentielle

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle et/ou consolidée ou sous –consolidée, des règles prudentielles fixées par circulaires du gouverneur de Bank Al Maghrib[5].après avis du comité des établissements de crédit, consistant à maintenir des proportions, notamment.

  • entre l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et des engagements par signature reçus et l’ensemble ou certains des éléments du passif et des engagements par signature donnés.
  • Entre les fonds propres et l’ensemble ou certaines catégories de créances, de dettes et d’engagements par signature en devises.
  • Entre les fonds propres et le total des risques encours sur un même bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui en font un même groupe d’intérêt.

Les établissement de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, de se doter d’un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.

Le gouverneur de Bank Al Maghrib peut exiger d’un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles prises en application des dispositions de l’article 50 ci-dessus.

____________________________________________

[1] – Source GPBM 2006.

[2] – octobre 2006.

[3] – Source . GPB: 2006.

[4] – octobre 2006.

[5] -www.bkam.ma ( Bank al Magreb)

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