La première page du mémoire (avec le fichier pdf):
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Economie et Gestion

Problématique du risque crédit

  1. Le crédit bancaire : définition, types et cycle de vie
  2. Le risque bancaire: Définition et typologie des risques
  3. Problématique du risque crédit
  4. La demande de crédit : étude de la demande en 3 phases
  5. La décision d’octroi du crédit et le suivi des remboursements
  6. Modèles de scoring : Construction du système de scoring
  7. La cotation et le système de rating des entreprises
  8. L’objet du modèle de risque crédit
  9. Construction et Paramètres du modèle de risque de crédit
  10. Typologie des modèles internes de gestion de risque crédit 
  11. Les outils de transfert de risque de crédit en nom unique
  12. Le transfert de risque de crédit : les différents modèles
  13. Les instruments de transfert du risque de crédit du portefeuille
  14. Les accords Bâle II et la gestion du risque crédit
  15. Le système bancaire : caractéristiques et acteurs
  16. La gestion du risque dans le secteur bancaire
  17. Crédit Agricole du Maroc, stratégie et structures du CAM
  18. Portefeuille crédit : la structure du portefeuille de crédit
  19. Structures, processus de gestion du crédit et système de décision
  20. Approche de gestion du risque (clientèle des agricultures)
  21. Les limites du système de gestion du risque actuel
  22. Nouvelle politique de gestion de risque crédit
  23. Mise à niveau des ressources du système risque
  24. Modernisation des outils de gestion du risque
  25. Audit des engagements, garanties : Gestion du risque crédit
  26. Implémentation de l’approche standard Bâle II

Problématique du risque crédit

 

Section II: Problématique du risque crédit

Le risque est inhérent à l’activité de crédit dès celle-ci conduit à anticiper des évolutions dont la réalisation est affectée d’incertitude.

Le risque de crédit est le risque de défaut de remboursement de l’emprunteur. Il prend diverses formes ou appellations : risque de contrepartie, risque de faillite ou risque de crédit au sens propre.

Le risque de crédit ou risque de défaut de remboursement des prêts est le plus ancien et le principal risque pour une banque puisqu’il est inséparable à l’exercice du métier (intermédiation financière).

C’est l’essence même de l’activité bancaire.

Ce risque est lié à la capacité de remboursement de l’emprunteur qui dépend principalement de trois facteurs :

  • La situation financière de l’emprunteur (équilibre, solvabilité …) ;
  • L’évolution de la situation économique qui peut affecter cette situation,
  • La valeur des garanties et son évolution

La montée du risque crédit et l’évolution du cadre réglementaire de cette activité ont suscité de la part des banques le développement de approches, des modèles et outils de gestion de ce risque.

Une bonne prise en compte du risque crédit dans les taux d’intérêt demandés aux emprunteurs est un élément fondamental

  • L’adaptation de l’offre à la demande de crédit,
  • L’équilibre et la rentabilité pour les intermédiaires prêteurs
  • La sécurité pour les épargnants et déposants dont ils prêtent les fonds

L’identification, l’évaluation et la surveillance constituent les principales phases  de la démarche pour la maîtrise de risque crédit. Cette démarche peut être appréhendée sur deux niveaux :

  • Au niveau individuel pour chaque crédit
  • Au niveau du portefeuille crédit d’une banque.

I- Au niveau individuel (chaque crédit) :

Il s’agit de répondre à une série d’interrogations, en fonction de la phase du cycle de vie de crédit

1- phase Etude :

Puis-je octroyer le crédit avec une probabilité raisonnable d’être remboursé intégralement et dans les temps et quel est le taux d’intérêt que je dois appliquer compte tenu du risque que j’assume ?

2- phase déblocage :

Dois-je débloquer le crédit avec une probabilité raisonnable d’être remboursé intégralement et dans les temps et puis-je ne pas le débloquer malgré mes engagements ?

3- phase remboursement :

Serai-je remboursé intégralement et dans les temps ?

II- Au niveau d’un portefeuille crédit d’une banque :

La problématique du risque crédit au niveau d’un portefeuille est soumise à une logique de gestion de portefeuille qui vise la maximisation du rendement en maîtrisant le risque et en respectraintes réglementaires.

1- L’allocation de portefeuille :

Il s’agit, pour une banque, de connaître à n’importe quel moment le degré d’exposition de son portefeuille crédit au risque de défaut afin de mener une politique de recomposition du portefeuille pour lui permettre d’atteindre les objectifs en matière de rendement corrigé du risque.

problematiques risques liquidite

Pour procéder à une allocation optimale des fonds propres, il convient de déterminer au préalable la contribution marginale de chaque crédit au risque de portefeuille, c’est à dire le passage du niveau individuel de crédit à un niveau collectif de portefeuille crédit.

2- La tarification ajustée pour le risque :

Il s’agit de maximiser le rendement attendu d’un portefeuille contraint du niveau des fonds propres économiques, susceptibles de couvrir les actifs. Cette approche de tarification, qui se base sur le lien entre crédit et fonds permet de construire une tarification ajustée du risque.

3- Le calcul des exigences de fonds propres réglementaires[1].

L’évolution de la réglementation prudentielle bancaire, notamment sur le plan international «  Bâle II », a renforcé la relation entre la mésure réglementaire des fonds propres et la mesure économique des risques. Ceci implique une nécessité d’appréciation permanente du risque du portefeuille mais aussi la contribution du risque.

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[1] – Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ( 2004) , convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, Banque des règlements internationaux .

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