Accueil / Gestion du risque de liquidité de la BOA RDC

Gestion du risque de liquidité de la BOA RDC

Ce mémoire étudie la gestion du risque de liquidité dans les banques, en se concentrant sur la BOA RDC. Il examine les facteurs de risque, les impacts d’une mauvaise gestion et les réglementations internationales comme Bâle III.

Université de Goma
Unigom
Faculté des sciences économiques et de gestion
Licence en sciences de gestion
Option : gestion financière
Mémoire présenté et défendu pour l’obtention du diplôme de licence en sciences de gestion
Gestion du risque de liquidité de la BOA RDC

[featured_image]

Balibanga Sokane Jérémie
Dirigé par: Professeur ordinaire Deogratias Bugandwa & Chef des travaux Adrien Bakunzi
Novembre 2021

Epigraphe
‘’Apprendre c’est déposer de l’or dans la banque de son esprit ‘’
Shad Helmstetter

DECLARATION

Ce travail est le fruit personnel et constitue un document original. Je sais que prétendre être l’auteur d’un travail écrit par une autre personne est une pratique insensée.

.

Goma, le 25 / 11 /2021

Jérémie BALIBANGA SOKANE

DEDICACE

A mes chers parents SOKANE Jean-Pierre et KAVIRA ODETTE, qui m’ont soutenu pendant toute la durée de mes études

JEREMIE BALIBANGA SOKANE

REMERCIEMENT

Je remercie en premier Jéhovah Dieu de m’avoir donné la force et le courage de réaliser ce travail.

J’ai le plaisir de présenter ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon directeur le Professeur Ordinaire DEOGRATIAS BUGANDWA et co-directeur le chef de travaux ADRIEN BAKUNZI pour leurs aides, conseils et orientations ainsi que pour le temps qu’ils m’ont accordés durant la réalisation de ce travail.

A l’ensemble de l’équipe administrative, scientifique et académique de l’Université de Goma, en particulier celle de la faculté des sciences économiques et de gestion, qui ont toujours été présentes à mes côtés pour m’accompagner tout au long de mon cursus.

A ma famille qui m’a soutenu quotidiennement pour ce mémoire et camarades de la promotion 2020-2021 avec qui j’ai partagé des moments inoubliables.

A mes amis qui m’ont soutenu matériellement et financièrement, je dis merci.

Jérémie BALIBANGA SOKANE

SIGLE ET ABREVIATIONS

BOA: BANK OF AFRICA

BIO: Société belge d’investissement pour les pays en développement PROPARCO : Promotion et participation pour la coopération économique CDF : Frans congolais

OHADA : Organisation pour harmonisation en Afrique des droits des affaires LRP : Liquidity risk proxy

LCR: Liquidity Coverage ratio NSFR: funding ratio

ROA: Return on assets ROE: Return on Equity

COMESA: Common market for Eastern and southern Africa CEDEAO: communauté économique des pays d’Afrique de l’ouest

BIBLIOGRAPHIE

• PIROTTE : Econométrie des données de panel : Théorie et applications, Collection Corpus
• Anam, S., Bin Hasan, S., Huda, H. A. E., Uddin, A., & Hossain, M. M. (2012).LiquidityRisk Management:
• ARAB Abdelilah et ELBOUZIDI Mohammed ; Gestion du risque de liquidité ; Université mohamed V, 2011
• AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS : Ligne directrice sur la gestion du risque de liquidité. Mars 2019.
• BESNARD. D, .La monnaie : politique et institutions. Edition paris, 1987.
• BORIO C, « Market Liquidity and Stress: Selected Issues and Policy Implications », Bank for International Settlements, Quarterly Review, November 2000.
• BRUNNERMEIER M. et PEDERSEN L. H. (2009), « Liquidité du marché et liquidité de financement », Review of Financial Studies, vol. 22, pp. 201-238.
• COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE (2010), Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité.
• COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE, Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité. Mars 2013
• COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE, Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité. Septembre 2008
• www.bcc.cd
• www.boardc.cd
• www.sciencedirect.com
• www.investindrc.cd
• DERMINE, J. (1986). Deposit rates, credit rates and bank capital: the Klein-Monti model revisited. J. Bank. Finance, 10(1), 99–114.
• DOCUMENT CONSULTATIF. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations. De Février 2000
• DREHMANN M. ET NIKOLAOU K. (2009), « Funding Liquidity Risk Definition and Measurement », European Central Bank, Working Paper Series, n° 1024, mars
• ECONOMIE, Paris, Economica, 2011, p.17.
• FOND MONETAIRE INTERNATIONAL. Évaluation de la stabilité du système financier. Rapport du FMI nº 14/315 RDC. Octobre 2014
• J-P. GOURLAOUEN « économie de l’entreprise à l’économie nationale », éd VUIBERT, 1986.
• NIKOLAOU K. (2009), « Liquidity (Risk), Concepts, Definitions and Interactions », European Central Bank, Working Paper Series, n° 1008, février.
• NYBORG K. G. et STREBULAEV I. A. (2004), « Multiple Unit Auctions and Short Squeezes », Review of Financial Studies, vol. 17, n° 2, pp. 545-580.
• ROMAN, A., & SARGU, A. C. (2015). The impact of bank-specific factors on the commercial banks liquidity: Empirical evidence from CEE countries. Procedia Economics and Finance, 20, 571–579.
• VODOVA, P. (2012). Determinants of commercial banks’ liquidity in Poland (pp. 962– 967).
• W. GREEN : Econométrie, Traduction française, New York, 7e Edition Pearson, 2011, p330.
• WANDA ALBERT : risques, comportements bancaires et déterminants de la surliquidité 2007/6 n°228 |
• YOUSSEF AZZOUZI IDRISSI ET PHILIPPE MADIES : « Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation ».

Table des matières

DECLARATION I

EPIGRAPHE II

DEDICACE III

REMERCIEMENT IV

SIGLE ET ABREVIATIONS V

INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………………….. – 1 –

1 ETAT DE LA QUESTION ……………………………………………………………………………………… – 1 –

2. Problématique ………………………………………………………………………………………………………. – 3 –

3. HYPOTHESES …………………………………………………………………………………………………….. – 6 –

4. OBJECTIFS DE RECHERCHE …………………………………………………………………………….. – 6 –

5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE…………………………………………………………………… – 6 –

4.1 Variable à expliquer : risque de liquidité ……………………………………………………………. – 7 –

4.2 Variables explicatives ……………………………………………………………………………………….. – 7 –

6. CHOIX ET INTERET DU SUJET ………………………………………………………………………….. – 8 –

7. DELIMITATION DU SUJET…………………………………………………………………………………. – 8 –

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL ……………………………………………………………………………….. – 8 –

CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTERATURE …………………………………………….. – 9 –

• LITTERATURE THEORIQUE SUR LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE …. – 9 – I.1.1 LA LIQUIDITE …………………………………………………………………………………………….. – 9 – I.1.2 LE RISQUE DE LIQUIDITE………………………………………………………………………….- 12 –
• LITTERATURE THEORIQUE SUR LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE …. – 9 – I.1.1 LA LIQUIDITE …………………………………………………………………………………………….. – 9 – I.1.2 LE RISQUE DE LIQUIDITE………………………………………………………………………….- 12 –

III. LE TRAITEMENT DU RISQUE DE LIQUIDITÉ DANS BÂLE III…………………….- 14 –

I.1.3 LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE……………………………………………………- 17 –

• LITTERATURE EMPIRIQUE SUR LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE…..- 21 – 1.2.I. APPROCHE DE NIKOLAOU ……………………………………………………………………….- 21 – 1.2.II. APPROCHE DE BRUNNERMEIER ET PEDERSEN…………………………………….- 24 –
• LITTERATURE EMPIRIQUE SUR LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE…..- 21 – 1.2.I. APPROCHE DE NIKOLAOU ……………………………………………………………………….- 21 – 1.2.II. APPROCHE DE BRUNNERMEIER ET PEDERSEN…………………………………….- 24 –

I.2.III VALIDATION EMPIRIQUE DES INTERACTIONS ENTRE LA LIQUIDITE DE FINANCEMENT ET LA LIQUIDITE DE MARCHE ………………………………………………- 25 –

I.2.IV. RISQUE DE LIQUIDITE ET RISQUE DE CREDIT……………………………………..- 27 –

CHAPITRE 2. MILIEU D’ETUDE ET METHODOLOGIE…………………………………………….- 29 –

2.1 APERÇU DE LA BOA ……………………………………………………………………………………- 29 –

2.1.1 BANK OF AFRICA – RDC (BOA-RDC) …………………………………………………………- 30 –

2.2 METHODOLOGIE……………………………………………………………………………………………..- 31 –

2.2.1 METHODES DE TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES ……………………- 32 – MODELE ECONOMETRIQUE ………………………………………………………………………………..- 33 – Variable à expliquer : risque de liquidité …………………………………………………………………- 33 –

Variables explicatives .- 33 –

CHAPITRE 3 GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE DE LA BOA RDC………………………- 36 –

3.1 ANALYSE DES DONNEES …………………………………………………………………………………- 36 –

3.1.1 NIVEAU DU RISQUE DE LIQUIDITE DE LA BOA RDC ……………………………….- 40 –

3.1.2 DETERMINANTS DU RISQUE DE LIQUIDITE DE LA BOA RDC…………………- 43 –

3.2 DISCUSSION DES RESULTATS ET VERIFICATION DES HYPOTHESES ………….- 60 – CONCLUSION GENERALE………………………………………………………………………………………..- 66 – BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………………………….- 68 –

ANNEXE

[img_1]

[img_2]

[img_3][img_4]

    Le travail est divisé en plusieurs pages (articles). Voici la liste :

  1. Gestion du risque de liquidité à la BOA RDC

  2. Balibanga Sokane Jérémie

  3. Analyse de la liquidité bancaire en RDC

  4. Analyse des facteurs de risque de liquidité à la BOA RDC

  5. Gestion optimale des liquidités à la BOA RDC

  6. Analyse de l’approche empirique sur la liquidité

  7. Analyse du contexte de la BOA en RDC

  8. Analyse approfondie du risque de liquidité à la BOA RDC

  9. Analyse des déterminants du risque de liquidité à la BOA RDC

  10. Discussion sur le risque de liquidité à la BOA

Scroll to Top