La gestion de risque et rentabilité bancaire Université Internationale de Tunis Mémoire de fin d’études Pour l’obtention du Diplôme de Maîtrise en Finance La gestion de risque et rentabilité bancaire Sous la direction de : Mr: CHEBBI MED RAFAA Elaboré par : Mr: ABDERAHIM AHMAT Année universitaire: 2009 / 2010 Introduction …
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Différents modèles d’évaluation du risque de crédit Section 2 Les différents modèles d’évaluation Le développement des marchés organisés du crédit a donné la possibilité aux banques de réaménager dynamiquement leur portefeuille, et ainsi, d’optimiser le couple rendement – risque. Pour cela, la construction d’un modèle interne de pilotage du risque …
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Modèles basés sur la VaR – Evaluation du risque de crédit 2.2. Les modèles basés sur la VaR 2.2.1. La VaR appliquée au risque de crédit La VaR est l’abréviation d’un terme anglais, « Value at Risk » qui signifie « valeur en risque », utilisée habituellement pour mesurer le risque de marché relatif …
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Les résultats du modèle de la VAR 2.4. Les résultats du modèle Lorsqu’on veut calculer le VaR du crédit, un problème se pose. La distribution des gains et des pertes n’est pas assez importante. Pour cela, on utilise une simulation de Monte Carlo calibrée sur les résultats obtenus (la distribution …
Formule d’Altman Analyse financière et modèles d’évaluation 2.5. Formule d’Altman Z = a.R1+b.R2+c.R3+d.R4+e.R5 Chaque coefficient a, b, c, … représente une pondération. Ces scores, lorsqu’ils sont élevés, représentent une situation satisfaisante, et un risque de défaillance quand ils sont faibles. La combinaison Z possède donc un pouvoir séparateur robuste entre …
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Le risque systémique et le type de modèle nécessaire 2.6. Le risque systémique Le risque systémique non diversifiable, est lié à la volatilité du niveau général du taux de défaut plutôt qu’à la volatilité de la défaillance de chaque contrepartie (pour un portefeuille parfaitement diversifié). 2.6.1. Le risque systémique est …
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La gestion d’un portefeuille de crédit dans la banque Chapitre 2 Le risque de crédit, sa maîtrise, et son impact sur la rentabilité bancaire Depuis le début des années 80, les systèmes bancaires d’un grand nombre de pays ont connu des crises financières d’une ampleur considérable. Selon une étude faite …
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Le transfert du risque de crédit les dérivés de crédit 1.2. Le transfert du risque de crédit : Les dérivés de crédit 1.2.1. Définitions 1.2.1.1. Un dérive de crédits – Un produit dérivé est un instrument financier monté sous la forme d’un contrat dont la valeur finale varie avec celles d’autres …
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Intérêts des dérivés de crédit et rentabilité des fonds propres 1.3. Intérêts spécifiques des dérivés de crédit En plus des avantages génériques présentés, certains cas particuliers sont importants à souligner : Les banques qui se refinancent à des niveaux élevés (Euribor+) ont intérêt à prendre du risque de crédit synthétiquement, donc …
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Risque de crédit, quel impact sur la rentabilité bancaire Section 2 Le risque de crédit : quel impact dur la rentabilité bancaire ? 2.1. Les déterminants de la performance bancaire Le bilan bancaire Le bilan de la banque est une photographie de sa situation économique. Il peut être présenté à …
Risque de crédit, quel impact sur la rentabilité bancaire ? Lire la suite »
L’impact de la fonction de crédit sur la rentabilité bancaire 2.4. Le ratio de liquidités Son respect doit permettre aux banques de faire face à leurs exigibilités à court terme avec leurs utilisations (ou emplois) de même durée. L’ensemble des crédits inférieurs à un mois doit être supérieur aux ressources …
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Gestion du risque de crédit et de profitabilité des fonds propres Chapitre3 : Analyses empiriques de la performance des banques tunisiennes en matière de gestion de risque de crédits et son impact sur la rentabilité bancaire : cas de banque tunisienne Section 1 La Banque de Tunisie, leader des banques tunisiennes en …
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Le ratio de rentabilité économique RoA, financière RoE et Cook Section 2 Evolution du ratio de couverture des risques et son impact sur la rentabilité des établissements financiers, cas des banques tunisiennes De tout temps, les législations misent en place, les agences de notations ainsi que les nouvelles réformes des …
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