Les systèmes experts : Décision l'octroi de crédit

  1. Gestion du risque de crédit au Crédit Agricole
  2. Le crédit bancaire : Définition du crédit bancaire
  3. types de crédit bancaire et cycle de vie du crédit bancaire
  4. Le risque bancaire: Définition et typologie des risques
  5. Problématique du risque crédit
  6. L'étude de la demande de crédit : l’analyse de l'emprunteur
  7. Identification des besoins de financement et analyse de crédit
  8. Prise de décision d'octroi du crédit : Examen et garanties
  9. Gestion et suivi des remboursements des crédits octroyés
  10. Les systèmes experts : Décision l'octroi de crédit
  11. Modèles de scoring : Construction du système de scoring
  12. La cotation et le système de rating des entreprises
  13. L'objet du modèle de risque crédit
  14. Construction et Paramètres du modèle de risque de crédit
  15. Typologie des modèles internes de gestion de risque crédit 
  16. Les outils de transfert de risque de crédit en nom unique
  17. Le transfert de risque de crédit : les différents modèles
  18. Les instruments de transfert du risque de crédit du portefeuille
  19. Les accords Bâle II et la gestion du risque crédit
  20. Le système bancaire : caractéristiques et acteurs
  21. La gestion du risque dans le secteur bancaire
  22. Crédit Agricole du Maroc, stratégie et structures du CAM
  23. Portefeuille crédit : la structure du portefeuille de crédit
  24. Structures, processus de gestion du crédit et système de décision
  25. Approche de gestion du risque (clientèle des agricultures)
  26. Les limites du système de gestion du risque actuel
  27. Nouvelle politique de gestion de risque crédit
  28. Mise à niveau des ressources du système risque
  29. Modernisation des outils de gestion du risque
  30. Audit des engagements, garanties : Gestion du risque crédit
  31. Implémentation de l'approche standard Bâle II

Les approches modernes -Section II :
L’industrialisation de l’activité de crédit dans les banques est devenue une nécessité.
D’une part : parce que les clients sont devenus plus exigeants en matière de célérité des traitements et d’autre part, les banques, elles –mêmes, veulent réduire leurs coûts de gestion des dossiers notamment dans les phases d’appréciation et de suivi du risque. C’est dans ce cadre que les approches modernes ont émergé, en tirant profit de l’évolution des techniques statistiques et du développement de l’informatique. Ci-après une présentation succincte des principales approches utilisées.
I- Les nouvelles approches basées sur la modernisation :
Les systèmes experts et les modèles de scoring sont les deux principaux outils utilisés dans les banques pour décider de l’octroi de crédit mais aussi pour suivre la situation des emprunteurs. Les deux visent les mêmes objectifs mais ils se basent sur des approches différentes. Les premiers, les systèmes experts, se basent sur une approche qualitative fondée sur des règles de décision d’octroi des crédits assorties de pondérations déduites des responsables de crédit. Ils sont généralement utilisés pour la clientèle des entreprises et des corporates. Les secondes, les modèles de scoring, se basent sur une approche plutôt quantitative fondée sur des scores calculés à partir de données historiques. Ils sont généralement utilisés dans les banques de détail (Clientèle des particuliers).
1- Les systèmes experts [1].
a- L’objet d’un système expert
Les systèmes experts ont pour objet de constituer un cadre d’analyse normatif (règles d’experts) qui permet d’identifier et de mesurer le risque des emprunteurs afin d’intégrer ces règles dans le système opérationnel de décision. Parmi les principaux systèmes experts, on peut citer :
-La méthode des ratios, essentiellement fondée sur l’analyse financière
-La méthode anglo-saxonne dite des 5 C : capital, character, collateral, Capacity, condition.
Généralement, les informations utilisées pour évaluer le risque, à ce niveau, sont à la fois les caractéristiques financières des emprunteurs (structure, activité, solvabilité, liquidité, rentabilité, trésorerie et des informations sur le marché ou opère l’emprunteur et sa position concurrentielle (secteur, produits, technologie …).
b- La construction d’un expert
La construction d’un système expert passe par les trois étapes suivantes :
– L’explicitation de l’expertise
-La formalisation de l’expertise
-La validation et le suivi du système..
b.1.  de l’expert
Il s’agit à une transformation des connaissances implicites en un système de règles explicité et normes quantitatives modulables selon le contexte à travers une confrontation des règles au sein d’un groupe d’expert.
Décision l'octroi de créditb.2 la formalisation de l’expertise
Il s’agit de  transcrire ces règles, les généraliser et les implémenter dans le système de prise de décision, nous citons à titre d’exemple la grille de notation  assortie des règles et de leurs pondérations.
b.3. la validation et le suivi du système
A travers des tests de performance et de stabilité dans le temps sur une population test, on pourrait valider le système en comparant ses résultats et les résultats d’un groupe d’expert.
c- Les avantages et les limites des systèmes experts :
Parmi les avantages d’un tel système, on note la dimension opérationnelle très importante intégrant les éléments non qualitatifs et leur formalisation à travers l’inscription claire dans les procédures de gestion.
La principale limite de ce système est la possibilité de faire une part de subjectivité puisqu’il se base sur un processus de conformation inter-expert ainsi que l’absence de vérification de la cohérence par une approche scientifique faute d’indicateurs de performance intrinsèque.

Lire le mémoire complet ==> (Gestion du risque de crédit au Crédit Agricole)
Option : Economie et Gestion
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales
____________________________________________
[1] – Armaud de servigny (2001) , le Risque de Crédit Nouveaux Enjeux , Editions DUNOD

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